他指着一张画满箭头的KDJ指标图："很多人觉得KDJ钝化就失效了，其实把周期参数从默认的9,3,3调整为14,5,5，在震荡行情中反而能提高胜率。再看均线系统，有人用5日线金叉10日线做入场信号，我经过上千次回测发现，当5日线与20日线夹角超过15度时，成功率能提升23%。"
老李突然打断："这些参数怎么确定？一个个试太费时间了。"
"这就是量化回测的意义。"林深打开随身携带的笔记本电脑，屏幕上跳出复杂的数据模型，"我用Python写了个回测程序，把近十年的沪深300数据导入，测试了127种参数组合。这里面有个关键点——回测时间跨度至少要覆盖一个完整的牛熊周期，不然结果会有偏差。"
老周凑近屏幕，看着跳动的数字皱眉："那是不是回测胜率高的系统就一定好用？"
"恰恰相反。"林深调出两组对比数据，"这个胜率82%的系统，最大回撤高达45%；而这个胜率65%的系统，最大回撤控制在12%。记住，盈亏比和回撤控制比单纯的胜率更重要。我建议用'凯利公式'计算最优仓位，公式是..."
老张急忙摆手："打住打住！数学不好，有没有简单点的方法？"
"那就用'三三制仓位管理法'。"林深在纸上画出金字塔模型，"初始建仓不超过30%，行情确认后再加仓20%，剩余50%作为应急资金。比如你有10万本金，第一次建仓不超过3万，等股价上涨5%且成交量放大，再加2万。"
说到这里，林深突然停顿，目光扫过众人："但所有规则里，最难的是止损。我曾经因为扛单，把30万本金亏到只剩8万。现在我的止损设置分三层：技术止损，比如跌破关键均线；资金止损，单笔亏损不超过总资金的2%；时间止损，持仓超过7个交易日无盈利就离场。"
窗外的天色渐渐暗下来，茶馆老板开始点亮墙上的灯笼。林深翻开最后一本笔记本，里面贴满便签，写着"执行纪律情绪管理"等字样："交易系统不是万能钥匙，再完美的系统也需要人去执行。我给自己制定了'交易铁律'：不看盘时不决策，亏损时不加仓，盈利时不膨胀。每天收盘后写交易日记，记录每笔操作的心理变化。"